Сравнение SUSW.L с BATG.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 17.21%/yr for BATG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 35.42%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 40.76%
- 1 год
- 123.36%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 1.89% | 18.34% | 20.78% | -16.40% | 35.65% | 10.76% | 32.32% | -5.59% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 35.45% | 52.05% | 5.32% | 5.01% | -8.87% | 24.61% | 65.85% | 20.14% | -19.37% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and BATG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between SUSW.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SUSW.L и BATG.L
Секторы
SUSW.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
-
-
Технологии
SUSW.L
BATG.L
Финансовые услуги
SUSW.L
BATG.L
-
Промышленность
SUSW.L
BATG.L
Здравоохранение
SUSW.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
SUSW.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
SUSW.L
BATG.L
-
Потребительский защитный сектор
SUSW.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
SUSW.L
BATG.L
Недвижимость
SUSW.L
BATG.L
-
Коммунальные услуги
SUSW.L
BATG.L
Энергетика
SUSW.L
-
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
BATG.L
Сравнение SUSW.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 9.62 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 31.50 | -22.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 4.33 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и BATG.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -37.57% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.75% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -33.26% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -33.26% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.15% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.90% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.49%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 10.22% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 22.40% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 28.30% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 23.13% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 23.65% | -7.42% |
Сравнение комиссий SUSW.L и BATG.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и BATG.L
Ни SUSW.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and BATG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
SUSW.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор