PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSU.L с WQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSU.L с WQDS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while WQDS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.93%/yr vs 12.01%/yr for WQDS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for WQDS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSU.L и WQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSU.L торгуется в USD, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у WQDS.L с доходностью 13.88%.

SUSU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.12%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—

WQDS.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSU.L и WQDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.17%5.55%5.45%5.18%-2.19%-0.16%3.27%4.16%-0.40%
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		13.88%24.26%9.82%16.65%-7.07%16.41%-0.41%23.53%-3.41%

Correlation

The correlation between SUSU.L and WQDS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SUSU.L:
SUSU.L с VDPA.LSUSU.L с SUSD.LSUSU.L с LDCU.LSUSU.L с ICBU.LSUSU.L с ERNA.LSUSU.L с FLOA.LSUSU.L с SLXX.L
Часто сравнивают с WQDS.L:
WQDS.L с PSRE.LWQDS.L с FGQD.LWQDS.L с VGWD.DEWQDS.L с TDGB.LWQDS.L с IS3Q.DEWQDS.L с NQSE.DEWQDS.L с UDVD.L

Доходность на риск

SUSU.L vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WQDS.L
Ранг доходности на риск WQDS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDS.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSU.L c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSU.LWQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.48

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.62

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

3.59

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

13.35

+10.87

SUSU.L vs. WQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSU.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WQDS.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSU.L и WQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSU.L и WQDS.L

Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки WQDS.L в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и WQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSU.LWQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-34.72%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.11%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-14.02%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-21.68%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-7.86%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.19%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSU.L и WQDS.L

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.62%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSU.LWQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.04%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

9.27%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

11.77%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

13.81%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

16.26%

-12.82%

Сравнение комиссий SUSU.L и WQDS.L

SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WQDS.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSU.L и WQDS.L

Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WQDS.L в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		4.48%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.90%0.00%0.00%
WQDS.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.13%2.34%2.56%2.86%2.97%2.70%3.03%3.10%3.19%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SUSU.L and WQDS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.

SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while WQDS.L is Global Equities. SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.38% for WQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и WQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор