Сравнение SUSU.L с VSCA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L).
SUSU.L и VSCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и VSCA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSU.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.26% | 5.50% | 5.36% | 5.27% | -2.12% | -0.20% | 3.33% | 3.28% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.20% | 6.17% | 5.34% | 4.96% | -3.79% | -0.20% | 3.42% | 4.89% |
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VSCA.L с доходностью 0.20%.
SUSU.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
VSCA.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSU.L и VSCA.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSU.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
VSCA.L
Сравнение SUSU.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.58 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.31 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 12.06 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SUSU.L и VSCA.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и VSCA.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.59% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.91% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и VSCA.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки VSCA.L в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и VSCA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -15.11% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -5.73% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -15.11% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.23% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.82% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.94% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и VSCA.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.60% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.96% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.18% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 4.84% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.09% | -2.14% |