PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с PRAM.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSM.L returned 15.03%/yr vs 21.47%/yr for PRAM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 19.68%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

PRAM.L

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.41%
С начала года
19.68%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.48%
3 года*
21.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-0.87%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		19.68%32.60%7.09%9.87%-17.96%-0.87%

Correlation

The correlation between SUSM.L and PRAM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between SUSM.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CNDX.LSUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с DEMS.LSUSM.L с E127.LSUSM.L с EIMI.LSUSM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с EMHD.LPRAM.L с BRIC.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.18

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.91

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.43

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

12.35

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.18

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и PRAM.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и PRAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-31.21%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.51%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.74%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.73%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-10.72%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.48%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и PRAM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.83%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

17.02%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.66%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

18.30%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.30%

+1.93%

Сравнение комиссий SUSM.L и PRAM.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и PRAM.L

Ни SUSM.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SUSM.L and PRAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор