Сравнение SUSM.L с HDEM.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 5.38%/yr for HDEM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 6.49%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 6.49% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 24.99% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and HDEM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between SUSM.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
HDEM.L
Сравнение SUSM.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.66 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.59 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и HDEM.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -38.97% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -6.14% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.02% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -29.56% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.04% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -12.05% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.12% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и HDEM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.94% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 8.98% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 11.62% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.31% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.81% | +3.42% |
Сравнение комиссий SUSM.L и HDEM.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и HDEM.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.90% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and HDEM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор