PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с EMVL.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 15.06%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 37.11%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
-4.67%
1 месяц
2.28%
С начала года
37.11%
6 месяцев
39.96%
1 год
75.32%
3 года*
35.14%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и EMVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%19.02%14.88%2.48%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		37.11%43.13%14.49%18.37%-16.29%5.29%7.72%17.64%-2.10%

Correlation

The correlation between SUSM.L and EMVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between SUSM.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с DEM.LSUSM.L с EMHD.LSUSM.L с CNDX.LSUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEMS.LSUSM.L с E127.LSUSM.L с EIMI.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.50

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.17

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

6.44

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

21.91

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.50

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и EMVL.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-34.95%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.65%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.42%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-34.20%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.68%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-9.54%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и EMVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.12%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

18.40%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.48%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.12%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.15%

-0.92%

Сравнение комиссий SUSM.L и EMVL.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и EMVL.L

Ни SUSM.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSM.L and EMVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор