Сравнение SUSIX с AFNIX
SUSIX (State Street Institutional U.S. Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SUSIX charges 0.37%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности SUSIX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.68%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSIX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSIX State Street Institutional U.S. Equity Fund | 7.98% | 17.16% | 25.02% | 28.63% | -18.03% | 26.46% | 23.02% | 32.36% | -3.41% | 20.75% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SUSIX and AFNIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between SUSIX and AFNIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
SUSIX
AFNIX
Сравнение SUSIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSIX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SUSIX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSIX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSIX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | — | — |
Сравнение комиссий SUSIX и AFNIX
SUSIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSIX и AFNIX
Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
SUSIX State Street Institutional U.S. Equity Fund | 7.02% | 7.58% | 15.35% | 1.66% | 57.55% | 13.56% | 4.65% | 6.40% | 16.03% | 26.98% | 6.88% | 21.28% |
Часто задаваемые вопросы
SUSIX and AFNIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUSIX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор