PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSD.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSD.L returned 3.36%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции SUSD.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 3.36% против 11.09% соответственно.

SUSD.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
2.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.36%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSD.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.34%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%1.34%7.32%-7.71%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between SUSD.L and EIMI.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.03

The correlation between SUSD.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSD.L и EIMI.L

Секторы
SUSD.L
EIMI.L

Финансовые услуги

30.0%
18.4%

Здравоохранение

6.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.6%

Технологии

4.8%
35.0%

Промышленность

3.9%
8.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Энергетика

2.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.9%
6.9%

Финансовые услуги

SUSD.L
30.0%
EIMI.L
18.4%

Здравоохранение

SUSD.L
6.0%
EIMI.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

SUSD.L
4.9%
EIMI.L
9.6%

Технологии

SUSD.L
4.8%
EIMI.L
35.0%

Промышленность

SUSD.L
3.9%
EIMI.L
8.9%

Коммунальные услуги

SUSD.L
3.1%
EIMI.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

SUSD.L
2.9%
EIMI.L
3.3%

Энергетика

SUSD.L
2.7%
EIMI.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SUSD.L
2.4%
EIMI.L
6.4%

Недвижимость

SUSD.L
2.1%
EIMI.L
1.7%

Сырьевые материалы

SUSD.L
0.9%
EIMI.L
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

SUSD.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.83

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.67

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.78

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

16.25

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EIMI.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.83

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и EIMI.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSD.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-31.70%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-10.58%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-15.79%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-22.27%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-26.10%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.29%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.72%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.12%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и EIMI.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSD.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

7.58%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

15.58%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

17.91%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

16.61%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

18.39%

-9.16%

Сравнение комиссий SUSD.L и EIMI.L

SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и EIMI.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSD.L and EIMI.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

SUSD.L is categorized as Corporate Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор