Сравнение SUSAX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSAX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSAX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 0.29% | 5.09% | 5.31% | 5.00% | -1.44% | 0.17% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
SUSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.48%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSAX и FHCOX
SUSAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
SUSAX
FHCOX
Сравнение SUSAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSAX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 3.11 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.56 | 11.22 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 4.11 | -1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 13.72 | -5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.88 | 52.35 | -19.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.07 | 2.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.30 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SUSAX и FHCOX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSAX и FHCOX
Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 4.10% | 4.55% | 4.44% | 3.02% | 1.19% | 0.78% | 1.53% | 2.98% | 2.48% | 1.75% | 1.43% | 1.15% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSAX и FHCOX
Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -0.59% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.30% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.72% | -0.59% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.20% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSAX и FHCOX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.18% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.32% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.41% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.40% | -0.13% |