Сравнение SURE с PRXV
SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности SURE и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SURE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.99%
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURE и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 5.91% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between SURE and PRXV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURE vs. PRXV — Ранг доходности на риск
SURE
PRXV
Сравнение SURE c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 5.29 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок SURE и PRXV
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -1.18% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -0.31% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURE | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 9.66% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 9.66% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 9.66% | +7.92% |
Сравнение комиссий SURE и PRXV
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и PRXV
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.90% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SURE and PRXV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Praxis. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для SURE и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор