Сравнение SUNPHARMA.NS с JNJ
SUNPHARMA.NS (Sun Pharmaceutical Industries Limited) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SUNPHARMA.NS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, SUNPHARMA.NS returned 10.34%/yr vs 14.15%/yr for JNJ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SUNPHARMA.NS и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUNPHARMA.NS торгуется в INR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUNPHARMA.NS показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции SUNPHARMA.NS уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.15% соответственно.
SUNPHARMA.NS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 10.34%
JNJ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 71.80%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам SUNPHARMA.NS и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited | 4.18% | -7.98% | 51.11% | 27.16% | 19.74% | 44.40% | 38.20% | 1.13% | -24.40% | -8.73% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.18% | 54.54% | -1.93% | -7.95% | 17.37% | 13.66% | 13.61% | 19.17% | 3.46% | 16.70% |
Correlation
The correlation between SUNPHARMA.NS and JNJ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNPHARMA.NS vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SUNPHARMA.NS
JNJ
Сравнение SUNPHARMA.NS c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA.NS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUNPHARMA.NS | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 8.39 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 26.48 | -24.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUNPHARMA.NS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 4.19 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.87 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SUNPHARMA.NS и JNJ
Максимальная просадка SUNPHARMA.NS за все время составила -71.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNPHARMA.NS и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNPHARMA.NS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.46% | -25.44% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -8.60% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -15.46% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -16.71% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.80% | -20.93% | -39.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.84% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -5.44% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.72% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNPHARMA.NS и JNJ
Текущая волатильность для Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA.NS) составляет 5.38%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SUNPHARMA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNPHARMA.NS | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.18% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 12.90% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.23% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.00% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.28% | +9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNPHARMA.NS и JNJ
Дивидендная доходность SUNPHARMA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JNJ в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.25% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited | 0.93% | 0.93% | 0.72% | 0.91% | 1.00% | 0.89% | 0.68% | 0.64% | 0.46% | 0.61% | 0.16% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNPHARMA.NS и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Pharmaceutical Industries Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUNPHARMA.NS and JNJ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUNPHARMA.NS и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор