PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.34%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.30% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.01%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.38%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий SUMAX и NMTRX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

SUMAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.84

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.16

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.93

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

2.71

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.84

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.53

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.97

+0.57

Корреляция

Корреляция между SUMAX и NMTRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и NMTRX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и NMTRX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-16.36%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-4.75%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-16.36%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-16.36%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.96%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.93%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.63%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и NMTRX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.31%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.05%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.80%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

4.91%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

3.98%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

4.38%

-3.16%