Сравнение SUK2.L с SMH.L
SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUK2.L returned -17.69%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности SUK2.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUK2.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
SUK2.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- -12.71%
- 1 год
- -27.94%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -17.69%
- 10 лет*
- -17.07%
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUK2.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.71% | -32.13% | -6.81% | -6.41% | -13.97% | -32.73% | -6.86% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between SUK2.L and SMH.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | -0.37 |
The correlation between SUK2.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUK2.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
SUK2.L
SMH.L
Сравнение SUK2.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUK2.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.26 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 24.91 | -26.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUK2.L и SMH.L
Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUK2.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.38% | -36.36% | -62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -17.88% | -12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.62% | -36.36% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.37% | -36.36% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -17.88% | -80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -9.76% | -75.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.90% | 4.50% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUK2.L и SMH.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUK2.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 15.83% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 30.18% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 36.47% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 32.38% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 31.78% | -1.80% |
Сравнение комиссий SUK2.L и SMH.L
SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUK2.L и SMH.L
Ни SUK2.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUK2.L and SMH.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.
SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while SMH.L is Semiconductors. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор