PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUK2.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.


SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

SMH.L

1 день
-3.69%
1 месяц
-13.67%
6 месяцев
47.12%
С начала года
67.17%
1 год
112.62%
3 года*
50.58%
5 лет*
34.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и SMH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)
-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-6.86%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
67.17%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between SUK2.L and SMH.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

-0.37

The correlation between SUK2.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

SUK2.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUK2.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.45

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.26

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

24.91

-26.36

SUK2.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и SMH.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и SMH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUK2.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-36.36%

-62.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-17.88%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-36.36%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-36.36%

-29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-17.88%

-80.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-9.76%

-75.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

4.50%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и SMH.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUK2.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

15.83%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

30.18%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

36.47%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

32.38%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

31.78%

-1.80%

Сравнение комиссий SUK2.L и SMH.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и SMH.L

Ни SUK2.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SUK2.L and SMH.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while SMH.L is Semiconductors. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор