Сравнение SUJP.L с JARI.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while JARI.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUJP.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUJP.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.05% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and JARI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between SUJP.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
JARI.L
Сравнение SUJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.74 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и JARI.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -52.48% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.14% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -15.93% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -35.12% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -29.66% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -37.31% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и JARI.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) имеют волатильность 5.44% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.72% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.64% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.49% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.45% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.63% | -4.09% |
Сравнение комиссий SUJP.L и JARI.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и JARI.L
Ни SUJP.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SUJP.L and JARI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SUJP.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор