Сравнение SUJP.L с DXJA.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUJP.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.54% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.17% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 17.35% | 4.48% | 17.49% | -18.94% | 18.13% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and DXJA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SUJP.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
DXJA.L
Сравнение SUJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.02 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 17.22 | -13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и DXJA.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -37.51% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.10% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -23.01% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -23.01% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.25% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.66% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.95% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и DXJA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.13% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.33% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 20.25% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.42% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.25% | -1.71% |
Сравнение комиссий SUJP.L и DXJA.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и DXJA.L
Ни SUJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор