PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUJA.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJA.L с IJPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUJA.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - SUJA.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJA.L returned 4.28%/yr vs 9.89%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUJA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJA.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUJA.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUJA.L показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 15.36%.

SUJA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.91%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.72%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.25%
1 год
33.96%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJA.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		3.09%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%18.34%-9.18%-12.40%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.36%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%9.37%

Correlation

The correlation between SUJA.L and IJPA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between SUJA.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUJA.L и IJPA.L

Секторы
SUJA.L
IJPA.L

Промышленность

21.6%
25.2%

Технологии

19.5%
19.8%

Финансовые услуги

18.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.7%

Здравоохранение

7.6%
5.8%

Недвижимость

3.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Энергетика

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

SUJA.L
21.6%
IJPA.L
25.2%

Технологии

SUJA.L
19.5%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

SUJA.L
18.0%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

SUJA.L
13.5%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

SUJA.L
12.2%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

SUJA.L
7.6%
IJPA.L
5.8%

Недвижимость

SUJA.L
3.0%
IJPA.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

SUJA.L
2.7%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

SUJA.L
1.9%
IJPA.L
5.1%

Энергетика

SUJA.L

-

IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

SUJA.L

-

IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SUJA.L:
SUJA.L с CSJP.LSUJA.L с IJPH.LSUJA.L с JPSR.LSUJA.L с PRIJ.LSUJA.L с FJPS.LSUJA.L с XDJP.LSUJA.L с IJPN.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IAUIJPA.L с GLDIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

SUJA.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJA.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUJA.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.82

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.64

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.43

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUJA.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJA.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IJPA.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJA.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUJA.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.82

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SUJA.L и IJPA.L

Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJA.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-41.68%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.63%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-13.21%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-18.93%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.73%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-7.42%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.25%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJA.L и IJPA.L

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJA.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.63%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.54%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.63%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.15%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

16.57%

+6.39%

Сравнение комиссий SUJA.L и IJPA.L

SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJA.L и IJPA.L

Ни SUJA.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJA.L and IJPA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SUJA.L.

SUJA.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.20% for SUJA.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJA.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор