PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с ZINC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с ZINC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and ZINC.L (WisdomTree Zinc) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while ZINC.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Zinc. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 7.48%/yr for ZINC.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и ZINC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у ZINC.L с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям ZINC.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 7.48% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

ZINC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.42%
1 год
37.24%
3 года*
16.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и ZINC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
ZINC.L
WisdomTree Zinc		14.11%6.77%13.03%-8.97%-11.08%26.65%15.73%-0.07%-22.40%27.82%

Correlation

The correlation between SUGA.L and ZINC.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.17

The correlation between SUGA.L and ZINC.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Zinc

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с ZINC.L:
ZINC.L с FIND.LZINC.L с XRH0.LZINC.L с ALUM.LZINC.L с AMPS.LZINC.L с AIGI.LZINC.L с META.LZINC.L с GC=F

Доходность на риск

SUGA.L vs. ZINC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZINC.L
Ранг доходности на риск ZINC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZINC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZINC.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZINC.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZINC.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZINC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c ZINC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Zinc (ZINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LZINC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.02

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.80

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.45

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.76

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. ZINC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ZINC.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и ZINC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LZINC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.02

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.02

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и ZINC.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки ZINC.L в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и ZINC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LZINC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-65.88%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-10.74%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-19.40%

-24.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-47.04%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-47.04%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-12.59%

-56.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-38.39%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.91%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и ZINC.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Zinc (ZINC.L) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LZINC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.16%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

14.12%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

18.38%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

25.36%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

24.07%

+1.85%

Сравнение комиссий SUGA.L и ZINC.L

И SUGA.L, и ZINC.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и ZINC.L

Ни SUGA.L, ни ZINC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and ZINC.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUGA.L and ZINC.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while ZINC.L is Metals. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while ZINC.L tracks Bloomberg Zinc.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и ZINC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор