PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с GLDW.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUGA.L returned 1.22%/yr vs 17.91%/yr for GLDW.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUGA.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 0.65%.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

GLDW.L

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.53%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.74%
1 год
29.09%
3 года*
30.11%
5 лет*
17.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и GLDW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%4.81%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		0.65%65.15%26.05%12.92%-0.13%6,959.86%10.01%

Correlation

The correlation between SUGA.L and GLDW.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between SUGA.L and GLDW.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

SUGA.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.19

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.62

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.58

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

4.20

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.19

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и GLDW.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-21.42%

-62.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-18.30%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-19.65%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-21.42%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-18.30%

-50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-6.43%

-46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

6.90%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и GLDW.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.67%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

21.02%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

24.25%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

22.51%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

3,013.86%

-2,987.94%

Сравнение комиссий SUGA.L и GLDW.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и GLDW.L

Ни SUGA.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and GLDW.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLDW.L is Precious Metals. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор