PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с GGRP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUGA.L returned 1.22%/yr vs 7.90%/yr for GGRP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUGA.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.16%.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

GGRP.L

1 день
-0.78%
1 месяц
0.93%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.43%
1 год
15.73%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.16%16.68%9.22%17.49%-13.56%19.87%14.98%33.45%-10.74%28.54%

Correlation

The correlation between SUGA.L and GGRP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.08

The correlation between SUGA.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUGA.L и GGRP.L

Секторы
SUGA.L
GGRP.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

SUGA.L
100.0%
GGRP.L
3.7%

Коммуникационные услуги

SUGA.L

-

GGRP.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SUGA.L

-

GGRP.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

SUGA.L

-

GGRP.L
7.2%

Энергетика

SUGA.L

-

GGRP.L
0.0%

Финансовые услуги

SUGA.L

-

GGRP.L
8.4%

Здравоохранение

SUGA.L

-

GGRP.L
15.7%

Промышленность

SUGA.L

-

GGRP.L
18.8%

Недвижимость

SUGA.L

-

GGRP.L
0.2%

Технологии

SUGA.L

-

GGRP.L
21.6%

Коммунальные услуги

SUGA.L

-

GGRP.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с QWLDGGRP.L с SCHDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

SUGA.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.36

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.12

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.54

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.15

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.36

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.60

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и GGRP.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-30.97%

-52.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-10.21%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-15.10%

-28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-25.16%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-0.78%

-67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-5.10%

-48.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.55%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и GGRP.L

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.40%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.14%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

11.51%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

14.22%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.05%

+9.87%

Сравнение комиссий SUGA.L и GGRP.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и GGRP.L

SUGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.13%1.23%1.61%1.84%2.42%1.60%0.84%0.78%2.14%1.42%
SUGA.L
WisdomTree Sugar		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and GGRP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор