PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGRP.L с GGRG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GGRP.LGGRG.L
Дох-ть с нач. г.8.65%8.58%
Дох-ть за 1 год14.62%14.40%
Дох-ть за 3 года8.21%8.06%
Дох-ть за 5 лет10.75%10.74%
Коэф-т Шарпа1.541.50
Дневная вол-ть8.87%9.02%
Макс. просадка-22.60%-22.15%
Текущая просадка-1.38%-1.51%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GGRP.L и GGRG.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и GGRG.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRP.L показывает доходность 8.65%, а GGRG.L немного ниже – 8.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.96%
4.70%
GGRP.L
GGRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGRP.L и GGRG.L

И GGRP.L, и GGRG.L имеют комиссию равную 0.38%.


GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
График комиссии GGRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GGRP.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGRP.L, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GGRP.L, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GGRP.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GGRP.L, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GGRP.L, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.18
GGRG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGRG.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GGRG.L, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GGRG.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GGRG.L, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GGRG.L, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа GGRP.L и GGRG.L

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRG.L равному 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GGRP.L и GGRG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.802.002.20AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.95
1.91
GGRP.L
GGRG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и GGRG.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
1.40%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и GGRG.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и GGRG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.25%
-1.37%
GGRP.L
GGRG.L

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и GGRG.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) имеют волатильность 3.66% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.66%
3.56%
GGRP.L
GGRG.L