Сравнение SUES.L с TIPX
SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SUES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUES.L returned 5.18%/yr vs 3.40%/yr for TIPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.
Доходность
Сравнение доходности SUES.L и TIPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUES.L торгуется в GBp, в то время как TIPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUES.L показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 2.31%.
SUES.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
TIPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам SUES.L и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 16.30% | 22.98% | 6.49% | -4.42% | -8.54% | 0.22% | 14.91% | 11.22% | -4.94% | 22.48% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 2.31% | -0.49% | 4.88% | -0.79% | 3.41% | 6.42% | 5.33% | 2.54% | 5.60% | -6.33% |
Correlation
The correlation between SUES.L and TIPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between SUES.L and TIPX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUES.L vs. TIPX — Ранг доходности на риск
SUES.L
TIPX
Сравнение SUES.L c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUES.L | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.15 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 3.30 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUES.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SUES.L и TIPX
Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки TIPX в -15.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и TIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUES.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -15.84% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -5.62% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -7.83% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -15.81% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.29% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.51% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUES.L и TIPX
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUES.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.46% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 4.84% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 6.39% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 8.33% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 9.69% | +8.25% |
Сравнение комиссий SUES.L и TIPX
SUES.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUES.L и TIPX
SUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.56% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SUES.L and TIPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUES.L.
SUES.L is categorized as Emerging Markets Equities, while TIPX is Inflation-Protected Bonds. SUES.L tracks MSCI EM NR USD, while TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SUES.L and 0.15% for TIPX.
Подберите оптимальное распределение для SUES.L и TIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор