PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUES.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUES.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUES.L returned 14.44%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUES.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUES.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUES.L показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

SUES.L

1 день
-1.52%
1 месяц
0.78%
С начала года
16.30%
6 месяцев
17.33%
1 год
39.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUES.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		16.30%22.98%6.49%-4.42%-8.54%-1.19%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between SUES.L and EXCS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between SUES.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUES.L и EXCS.L

Секторы
SUES.L
EXCS.L

Технологии

42.5%
45.1%

Финансовые услуги

20.2%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.8%

Промышленность

5.2%
8.3%

Здравоохранение

3.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

SUES.L
42.5%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

SUES.L
20.2%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

SUES.L
9.9%
EXCS.L
4.5%

Коммуникационные услуги

SUES.L
7.7%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

SUES.L
5.8%
EXCS.L
6.8%

Промышленность

SUES.L
5.2%
EXCS.L
8.3%

Здравоохранение

SUES.L
3.2%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

SUES.L
2.9%
EXCS.L
2.9%

Недвижимость

SUES.L
1.5%
EXCS.L
1.0%

Коммунальные услуги

SUES.L
1.2%
EXCS.L
2.3%

Энергетика

SUES.L

-

EXCS.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUES.L:
SUES.L с SUWG.LSUES.L с CSP1.LSUES.L с DEMS.LSUES.L с E127.LSUES.L с SEDY.LSUES.L с EMV.LSUES.L с IGLN.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

SUES.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUES.L
Ранг доходности на риск SUES.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUES.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUES.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUES.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUES.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUES.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.88

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.79

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.70

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.20

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

22.70

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUES.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUES.L на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUES.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUES.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.88

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.03

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SUES.L и EXCS.L

Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUES.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-17.51%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.81%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-17.51%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.34%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-4.85%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.23%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SUES.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) составляет 5.89%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUES.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.66%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.55%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.88%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.36%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.36%

+2.58%

Сравнение комиссий SUES.L и EXCS.L

SUES.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUES.L и EXCS.L

Ни SUES.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUES.L and EXCS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SUES.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for SUES.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUES.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор