PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBD.AX с ZFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUBD.AX с ZFH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO).

SUBD.AX и ZFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUBD.AX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index. Фонд был запущен 28 окт. 2019 г.. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SUBD.AX и ZFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUBD.AX и ZFH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUBD.AX
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF		0.59%5.55%7.13%7.11%0.27%2.12%2.39%0.59%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-5.37%2.56%13.08%16.22%-1.46%11.69%-10.61%-0.11%
Разные валюты инструментов

SUBD.AX торгуется в AUD, в то время как ZFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZFH.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUBD.AX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ZFH.TO с доходностью -5.37%.

SUBD.AX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.15%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

ZFH.TO

1 день
0.95%
1 месяц
0.67%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-1.32%
3 года*
6.79%
5 лет*
6.18%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Australian Subordinated Debt ETF

BMO Floating Rate High Yield ETF

Часто сравнивают с SUBD.AX:
SUBD.AX с ERNS.LSUBD.AX с CSH2.L
Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO

Сравнение комиссий SUBD.AX и ZFH.TO

SUBD.AX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZFH.TO в 0.40%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
SUBD.AX
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF

Доходность на риск

SUBD.AX vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBD.AX
Ранг доходности на риск SUBD.AX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBD.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBD.AX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBD.AX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBD.AX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBD.AX c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBD.AXZFH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

-0.18

+3.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

-0.21

+4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.04

0.98

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

-0.14

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.62

-0.41

+30.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBD.AX vs. ZFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBD.AX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ZFH.TO равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBD.AX и ZFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBD.AXZFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.18

+3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.13

0.73

+2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между SUBD.AX и ZFH.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBD.AX и ZFH.TO

Дивидендная доходность SUBD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ZFH.TO в 5.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBD.AX
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF		4.92%5.54%5.85%5.13%2.60%1.90%2.01%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Просадки

Сравнение просадок SUBD.AX и ZFH.TO

Максимальная просадка SUBD.AX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBD.AX и ZFH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBD.AXZFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-20.98%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-4.26%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.87%

-9.53%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.61%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-1.82%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.09%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBD.AX и ZFH.TO

Текущая волатильность для Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) составляет 0.50%, в то время как у BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SUBD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBD.AXZFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.12%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

5.33%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

7.20%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.38%

8.50%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

10.40%

-5.54%