PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUAP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUAP.L с IITU.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUAP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 21.08%/yr for IITU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SUAP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUAP.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.62%.

SUAP.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
10.61%
С начала года
12.06%
1 год
18.49%
3 года*
13.49%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

IITU.L

1 день
1.20%
1 месяц
-5.66%
6 месяцев
18.73%
С начала года
15.62%
1 год
29.06%
3 года*
26.87%
5 лет*
21.08%
10 лет*
24.78%
Всё время*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUAP.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUAP.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		12.06%10.67%13.28%22.38%-20.64%18.23%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		15.62%14.44%40.85%50.70%-20.63%33.88%

Correlation

The correlation between SUAP.L and IITU.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.64

The correlation between SUAP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUAP.L и IITU.L

Секторы
SUAP.L
IITU.L

Технологии

40.7%
99.5%

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Энергетика

-

0.1%

Технологии

SUAP.L
40.7%
IITU.L
99.5%

Финансовые услуги

SUAP.L
12.0%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SUAP.L
10.7%
IITU.L

-

Здравоохранение

SUAP.L
9.2%
IITU.L

-

Промышленность

SUAP.L
8.8%
IITU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

SUAP.L
8.8%
IITU.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

SUAP.L
5.0%
IITU.L

-

Недвижимость

SUAP.L
1.8%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

SUAP.L
1.6%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

SUAP.L
1.5%
IITU.L

-

Энергетика

SUAP.L

-

IITU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUAP.L:
SUAP.L с FLES.LSUAP.L с CNDX.LSUAP.L с CSP1.LSUAP.L с IWDA.LSUAP.L с EIMI.LSUAP.L с ISAC.LSUAP.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SUAP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAP.L
Ранг доходности на риск SUAP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAP.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUAP.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.73

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

4.14

+3.69

SUAP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAP.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUAP.L и IITU.L

Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUAP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-41.09%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.76%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-28.03%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-28.03%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-8.91%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.10%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.01%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAP.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUAP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.33%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

16.37%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.39%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

26.39%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

23.72%

-7.29%

Сравнение комиссий SUAP.L и IITU.L

SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAP.L и IITU.L

Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUAP.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.90%0.92%1.09%1.22%1.42%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SUAP.L and IITU.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for SUAP.L.

SUAP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. SUAP.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор