Сравнение STXD с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
STXD и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и UNOV
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
STXD vs. UNOV — Ранг доходности на риск
STXD
UNOV
Сравнение STXD c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.16 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.75 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 8.25 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между STXD и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и UNOV
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и UNOV
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -13.84% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -5.78% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -2.93% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.69% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.23% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и UNOV
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.73% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 4.56% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.51% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 6.78% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 7.77% | +5.39% |