PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STVTX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STVTX с SVAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STVTX (Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, STVTX returned 10.42%/yr vs 8.12%/yr for SVAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STVTX charges 0.97%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности STVTX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STVTX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции STVTX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.12% соответственно.

STVTX

1 день
1.09%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.77%
6 месяцев
14.96%
1 год
28.88%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.42%

SVAIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.67%
1 год
19.00%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STVTX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		14.77%11.95%9.91%14.84%-13.97%25.70%3.75%31.00%-10.77%16.24%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.76%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between STVTX and SVAIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between STVTX and SVAIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с STVTX:
STVTX с VKSIXSTVTX с YAFFXSTVTX с SWLVXSTVTX с PKSFXSTVTX с SAMBXSTVTX с ACTIXSTVTX с AIO
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

STVTX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STVTX
Ранг доходности на риск STVTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STVTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STVTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STVTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STVTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STVTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STVTX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STVTXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.42

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

5.20

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.39

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STVTX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STVTX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STVTX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STVTXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок STVTX и SVAIX

Максимальная просадка STVTX за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVTX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STVTXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-50.62%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-4.66%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.49%

-12.64%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-16.13%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-36.53%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.71%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STVTX и SVAIX

Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund (STVTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что STVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STVTXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.32%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

10.33%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

13.63%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.44%

+4.89%

Сравнение комиссий STVTX и SVAIX

STVTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STVTX и SVAIX

Дивидендная доходность STVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SVAIX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STVTX
Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund		13.11%15.05%22.34%2.47%11.17%31.52%5.63%6.98%29.94%17.07%0.39%10.54%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.05%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Часто задаваемые вопросы

STVTX and SVAIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STVTX has higher volatility (4.16%) compared to SVAIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, STVTX dropped -53.12% vs SVAIX's -50.62%.

SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STVTX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор