PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSVX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSVX с DLDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, STSVX returned 9.55%/yr vs 14.24%/yr for DLDRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STSVX charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности STSVX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSVX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции STSVX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.24% соответственно.

STSVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.81%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
9.55%

DLDRX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.74%
С начала года
27.43%
6 месяцев
29.51%
1 год
54.84%
3 года*
16.84%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSVX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		16.35%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		27.43%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between STSVX and DLDRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.70

The correlation between STSVX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Value Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DIBRXSTSVX с DFSCXSTSVX с DQEIXSTSVX с SSLCXSTSVX с DGLRXSTSVX с HASCX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

STSVX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSVX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSVXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.00

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.85

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.26

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

22.91

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSVX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSVX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DLDRX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSVX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSVXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.00

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок STSVX и DLDRX

Максимальная просадка STSVX за все время составила -58.05%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSVX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSVXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-69.13%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-7.49%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-32.44%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.50%

-32.44%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.41%

-54.24%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.27%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-20.77%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.37%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STSVX и DLDRX

BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеют волатильность 4.37% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSVXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.47%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.13%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

25.65%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

25.49%

-2.79%

Сравнение комиссий STSVX и DLDRX

STSVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSVX и DLDRX

Дивидендная доходность STSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности DLDRX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.75%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

STSVX and DLDRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.60%) compared to STSVX (4.37%). In terms of maximum drawdown, STSVX dropped -58.05% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSVX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор