Сравнение STSM с QTJL
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while QTJL is actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности STSM и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.12%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам STSM и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.12% | 3.43% |
Correlation
The correlation between STSM and QTJL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. QTJL — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение STSM c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и QTJL
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -33.40% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -4.11% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -7.76% | -38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 10.69% | +72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 20.33% | +62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 20.26% | +63.05% |
Сравнение комиссий STSM и QTJL
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и QTJL
Ни STSM, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and QTJL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для STSM и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор