Сравнение STSM с PYPG
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while PYPG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности STSM и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -22.97%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PYPG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 71.95%
- 6 месяцев
- -18.20%
- С начала года
- -22.97%
- 1 год
- -57.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.37%
Сравнение доходности по годам STSM и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -22.97% | -12.27% |
Correlation
The correlation between STSM and PYPG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. PYPG — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение STSM c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и PYPG
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -79.52% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -61.50% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -41.44% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 85.48% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 83.02% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 83.02% | +0.29% |
Сравнение комиссий STSM и PYPG
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и PYPG
Ни STSM, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and PYPG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для STSM и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор