Сравнение STRD с BTCE.DE
STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRD и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STRD торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -2.05% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -15.17% |
Correlation
The correlation between STRD and BTCE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCE.DE
Сравнение STRD c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и BTCE.DE
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -77.07% | +69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -49.71% | +47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -31.22% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и BTCE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 39.98% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 53.24% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 58.56% | -24.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и BTCE.DE
Ни STRD, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STRD and BTCE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор