PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPAX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPAX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности STPAX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPAX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		-10.38%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%16.06%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

STPAX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.65%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.10%
10 лет*
14.36%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с SAMIXSTPAX с SIBPXSTPAX с SMICXSTPAX с LUNAXSTPAX с SLCGXSTPAX с FELIX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с ICTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий STPAX и CCOYX

STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

STPAX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPAXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.19

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.77

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.50

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

17.02

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPAX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPAXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.19

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.61

Корреляция

Корреляция между STPAX и CCOYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и CCOYX

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности CCOYX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		19.30%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPAX и CCOYX

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

STPAXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-37.16%

-57.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-14.88%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-37.16%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-7.00%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-7.81%

-51.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.94%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и CCOYX

Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPAXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

11.14%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

21.67%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

31.00%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

26.06%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

26.75%

-4.78%