Сравнение STOX с USPX
STOX (Horizon Core Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STOX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности STOX и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.64%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.64% | 11.89% |
Correlation
The correlation between STOX and USPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. USPX — Ранг доходности на риск
STOX
USPX
Сравнение STOX c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.80 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и USPX
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -31.21% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.75% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.44% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.09% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.17% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 15.92% | -3.53% |
Сравнение комиссий STOX и USPX
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и USPX
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USPX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.04% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, STOX and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для STOX и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор