Сравнение STOX с FTIF
STOX (Horizon Core Equity ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. STOX charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности STOX и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 6.78% |
Correlation
The correlation between STOX and FTIF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
STOX
FTIF
Сравнение STOX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.75 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и FTIF
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -27.83% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.50% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.00% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 15.00% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 18.96% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 18.96% | -6.57% |
Сравнение комиссий STOX и FTIF
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и FTIF
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and FTIF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для STOX и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор