Сравнение STOX с BCDF
STOX (Horizon Core Equity ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности STOX и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 0.90% |
Correlation
The correlation between STOX and BCDF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. BCDF — Ранг доходности на риск
STOX
BCDF
Сравнение STOX c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.39 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и BCDF
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -27.70% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -7.63% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -9.83% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 14.76% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.94% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.94% | -4.55% |
Сравнение комиссий STOX и BCDF
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и BCDF
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and BCDF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCDF is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для STOX и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор