PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNFX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNFX (Allspring Large Cap Growth Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STNFX returned 11.87%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STNFX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности STNFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNFX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.

STNFX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.45%
С начала года
6.71%
6 месяцев
5.30%
1 год
18.70%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
16.82%

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		6.71%14.63%30.44%40.91%-30.86%15.76%32.30%47.33%1.22%31.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between STNFX and FSPGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between STNFX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Large Cap Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с STNFX:
STNFX с VGTSTNFX с SPYSTNFX с VOOSTNFX с SOPVXSTNFX с SADIXSTNFX с BLUEXSTNFX с EKJAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

STNFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNFX
Ранг доходности на риск STNFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNFXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.85

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

5.90

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNFX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Просадки

Сравнение просадок STNFX и FSPGX

Максимальная просадка STNFX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNFX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-32.66%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-16.17%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-23.32%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-32.66%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.38%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.37%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.81%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STNFX и FSPGX

Текущая волатильность для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что STNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.32%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.58%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.39%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

21.49%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.55%

+1.42%

Сравнение комиссий STNFX и FSPGX

STNFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNFX и FSPGX

Дивидендная доходность STNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		13.17%14.06%14.18%18.68%10.88%15.11%13.51%19.01%30.81%22.67%5.50%5.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STNFX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (3.32%) compared to STNFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, STNFX dropped -43.46% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNFX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор