PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNFX с ESPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNFX с ESPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNFX (Allspring Large Cap Growth Fund) and ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) are both mutual funds - STNFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, STNFX returned 16.82%/yr vs 7.95%/yr for ESPAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNFX charges 0.75%/yr vs 1.24%/yr for ESPAX.

Доходность

Сравнение доходности STNFX и ESPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNFX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у ESPAX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции STNFX превзошли акции ESPAX по среднегодовой доходности: 16.82% против 7.95% соответственно.

STNFX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.45%
С начала года
6.71%
6 месяцев
5.30%
1 год
18.70%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
16.82%

ESPAX

1 день
1.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.57%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNFX и ESPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		6.71%14.63%30.44%40.91%-30.86%15.76%32.30%47.33%1.22%33.40%
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		9.42%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%

Correlation

The correlation between STNFX and ESPAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between STNFX and ESPAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Large Cap Growth Fund

Allspring Special Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STNFX:
STNFX с VGTSTNFX с SPYSTNFX с VOOSTNFX с SOPVXSTNFX с SADIXSTNFX с BLUEXSTNFX с EKJAX
Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX

Доходность на риск

STNFX vs. ESPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNFX
Ранг доходности на риск STNFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNFX c ESPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) и Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNFXESPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.78

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNFX vs. ESPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNFX и ESPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNFXESPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок STNFX и ESPAX

Максимальная просадка STNFX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки ESPAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNFX и ESPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNFXESPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-61.14%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-13.58%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-24.80%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-26.84%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-43.28%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.66%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.15%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.64%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STNFX и ESPAX

Текущая волатильность для Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) составляет 3.10%, в то время как у Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что STNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNFXESPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.13%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.17%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.77%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

20.21%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.40%

+1.57%

Сравнение комиссий STNFX и ESPAX

STNFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ESPAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNFX и ESPAX

Дивидендная доходность STNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности ESPAX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.55%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		13.17%14.06%14.18%18.68%10.88%15.11%13.51%19.01%30.81%22.67%5.50%5.97%

Часто задаваемые вопросы

STNFX and ESPAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (5.13%) compared to STNFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, STNFX dropped -43.46% vs ESPAX's -61.14%.

STNFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNFX и ESPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор