PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMYX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMYX с TMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.94%/yr vs 2.27%/yr for TMNIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 1.00%/yr for TMNIX.

Доходность

Сравнение доходности STMYX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMYX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у TMNIX с доходностью 1.46%.

STMYX

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.05%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

TMNIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.59%
1 год
5.86%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMYX и TMNIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.82%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		1.46%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.38%

Correlation

The correlation between STMYX and TMNIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.69

The correlation between STMYX and TMNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Municipal Fund

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с DHMBXSTMYX с AHYMX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с FRHIXTMNIX с HIMYXTMNIX с BATEXTMNIX с GHYIXTMNIX с RFM

Доходность на риск

STMYX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMYX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMYXTMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.28

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.43

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.60

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.56

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

7.13

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMYX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMNIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMYX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMYXTMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Просадки

Сравнение просадок STMYX и TMNIX

Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и TMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMYXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-4.63%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.26%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-4.61%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.59%

-4.63%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.52%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-1.48%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STMYX и TMNIX

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMYXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.99%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.53%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

3.04%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

2.69%

+1.02%

Сравнение комиссий STMYX и TMNIX

STMYX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMYX и TMNIX

Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TMNIX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.13%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%

Часто задаваемые вопросы

STMYX and TMNIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMNIX has higher volatility (1.09%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs TMNIX's -4.63%.

STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMYX и TMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор