PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLFX с LIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STLFX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLFX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		-3.93%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-4.27%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции STLFX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.44% соответственно.

STLFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.66%
1 год
16.40%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.68%

LIVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.75%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с VBIAXSTLFX с VIGIXSTLFX с NASDXSTLFX с ASFYXSTLFX с BDJSTLFX с ECAT
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий STLFX и LIVIX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

STLFX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.36

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между STLFX и LIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и LIVIX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности LIVIX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		6.45%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.59%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок STLFX и LIVIX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLFXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-34.44%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.82%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.45%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-34.44%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-9.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.56%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и LIVIX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLFXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.26%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.30%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.87%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.71%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.64%

-0.31%