Сравнение STLEX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.33% соответственно.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и JLKYX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
STLEX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
STLEX
JLKYX
Сравнение STLEX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.09 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и JLKYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и JLKYX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и JLKYX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -32.55% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.59% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.75% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -32.55% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.63% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.71% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.49% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и JLKYX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 5.51%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.95% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.49% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 16.39% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 15.16% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.16% | -1.50% |