Сравнение STLAP.PA с ^GSPC
STLAP.PA (Stellantis NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, STLAP.PA returned 6.73%/yr vs 13.50%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLAP.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STLAP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STLAP.PA показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции STLAP.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.73% против 13.50% соответственно.
STLAP.PA
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -35.21%
- 6 месяцев
- -39.70%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -23.54%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- 6.73%
^GSPC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам STLAP.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAP.PA Stellantis NV | -35.21% | -18.98% | -36.15% | 74.00% | -14.10% | 199.93% | 0.00% | 15.91% | -56.14% | 72.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.81% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between STLAP.PA and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between STLAP.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLAP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
STLAP.PA
^GSPC
Сравнение STLAP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (STLAP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLAP.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.44 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 12.76 | -13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLAP.PA и ^GSPC
Максимальная просадка STLAP.PA за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAP.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLAP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -51.62% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -7.57% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.30% | -23.99% | -52.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -23.99% | -52.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.30% | -33.42% | -42.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -0.42% | -73.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.96% | -9.07% | -41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 2.04% | +22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAP.PA и ^GSPC
Stellantis NV (STLAP.PA) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что STLAP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLAP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 3.73% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 9.19% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 12.53% | +38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 16.85% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.25% | 18.62% | +94.63% |
Часто задаваемые вопросы
STLAP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STLAP.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор