PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с VTCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 19.03% против 8.09% соответственно.

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с BSTSTK с AVALXSTK с SPY
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий STK и VTCAX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

STK vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.94

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.48

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.11

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

4.16

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.94

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Корреляция

Корреляция между STK и VTCAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и VTCAX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VTCAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок STK и VTCAX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-57.11%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.56%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-46.58%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-46.58%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-13.08%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-11.96%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.61%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и VTCAX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.02%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

11.16%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

20.09%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

21.23%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

20.95%

+4.96%