PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%46.69%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий STK и TOWTX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

STK vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.35

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.63

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.57

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

1.80

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.35

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.00

+0.64

Корреляция

Корреляция между STK и TOWTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и TOWTX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и TOWTX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-98.79%

+57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.62%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-98.79%

+62.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-98.57%

+93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-26.24%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и TOWTX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.83%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

11.33%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.38%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

3,101.36%

-3,076.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

3,034.51%

-3,008.59%