PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STITX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STITX с SAMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - STITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Virtus, while SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STITX returned 10.34%/yr vs 4.67%/yr for SAMBX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STITX charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности STITX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции STITX превзошли акции SAMBX по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.67% соответственно.

STITX

1 день
-1.34%
1 месяц
2.65%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-3.67%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.34%

SAMBX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STITX и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-3.28%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Correlation

The correlation between STITX and SAMBX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с PWJZXSTITX с TEDMXSTITX с AIOSTITX с FIGSXSTITX с EPDIXSTITX с FSKLXSTITX с FINVX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с PFFV

Доходность на риск

STITX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STITXSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.00

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
7.65

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

2.17

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

9.38

-9.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

29.92

-30.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STITX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STITXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

3.00

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.88

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.20

-0.92

Просадки

Сравнение просадок STITX и SAMBX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STITXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-24.74%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-0.78%

-13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-2.95%

-28.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-5.66%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-20.91%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-0.13%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-1.58%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.24%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и SAMBX

Virtus SGA International Growth Fund (STITX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что STITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STITXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.67%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

1.79%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

2.45%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

2.95%

+37.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

3.94%

+27.10%

Сравнение комиссий STITX и SAMBX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и SAMBX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SAMBX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		1.21%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%

Часто задаваемые вопросы

STITX and SAMBX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STITX has higher volatility (4.24%) compared to SAMBX (0.67%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STITX и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор