Сравнение STHY.L с HYUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).

STHY.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHY.L и HYUS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	-0.02%	8.60%	8.44%	11.65%	-2.03%
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-0.54%	8.62%	8.28%	12.85%	-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.

STHY.L

1 день: 0.66%

1 месяц: -0.19%

С начала года: -0.02%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 7.52%

3 года*: 8.56%

5 лет*: 5.13%

10 лет*: 5.83%

HYUS.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -0.50%

С начала года: -0.54%

6 месяцев: 1.14%

1 год: 7.13%

3 года*: 8.56%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Название символа

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с UHYG.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с STHE.L STHY.L с EHYG.L

Часто сравнивают с HYUS.L:

HYUS.L с SSHY.L HYUS.L с ^TNX HYUS.L с QYLD HYUS.L с BRHYX HYUS.L с XUHY.L HYUS.L с WINC.AS HYUS.L с RISE.L

Сравнение комиссий STHY.L и HYUS.L

STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

HYUS.L

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

STHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHY.L	HYUS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	1.32	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	1.89	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.30	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.72	2.21	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.37	11.01	+3.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHY.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHY.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа HYUS.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHY.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHY.L	HYUS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	1.32	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.83	+0.05

Корреляция

Корреляция между STHY.L и HYUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и HYUS.L

Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности HYUS.L в 7.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.04%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)	7.49%	7.38%	7.54%	6.30%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и HYUS.L

Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и HYUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHY.L	HYUS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.75%	-10.49%	-11.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.69%	-4.22%	+0.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.55%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.80%	-1.21%	+0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.43%	-1.72%	+0.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.52%	0.64%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и HYUS.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHY.L	HYUS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.70%	1.57%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	2.80%	-0.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.16%	5.37%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.36%	6.76%	-1.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.31%	6.76%	-0.45%

Сравнение STHY.L с HYUS.L

Доходность

Сравнение доходности STHY.L и HYUS.L

Сравнение доходности по годам STHY.L и HYUS.L

Доходность по периодам

STHY.L

HYUS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHY.L и HYUS.L

Доходность на риск

STHY.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

STHY.L

HYUS.L

Сравнение STHY.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHY.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHY.L и HYUS.L

Просадки

Сравнение просадок STHY.L и HYUS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHY.L и HYUS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)