Сравнение STHY.L с EMLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).
STHY.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и EMLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STHY.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 0.49% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции STHY.L превзошли акции EMLI.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.32% соответственно.
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
EMLI.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STHY.L и EMLI.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Доходность на риск
STHY.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
EMLI.L
Сравнение STHY.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHY.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.81 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.51 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.14 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 9.03 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHY.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.35 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.22 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между STHY.L и EMLI.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и EMLI.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности EMLI.L в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.32% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и EMLI.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и EMLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| STHY.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.75% | -25.62% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -5.67% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | -19.52% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -21.08% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.90% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -7.38% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.35% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и EMLI.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 1.70%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STHY.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.10% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.61% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 6.72% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 9.84% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 9.64% | -3.33% |