Сравнение STHS.L с SDHY.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 4.49%/yr for SDHY.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STHS.L имеют среднегодовую доходность 4.30%, а акции SDHY.L немного впереди с 4.49%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
SDHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение доходности по годам STHS.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 2.08% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 5.44% | 6.21% | -4.75% |
Correlation
The correlation between STHS.L and SDHY.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
SDHY.L
Сравнение STHS.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.48 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.51 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и SDHY.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -13.12% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.94% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -8.65% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -11.99% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -13.12% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.83% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.04% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.30% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и SDHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.63% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.88% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.26% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.30% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.33% | -2.60% |
Сравнение комиссий STHS.L и SDHY.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и SDHY.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SDHY.L в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and SDHY.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.45% for SDHY.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор