Сравнение STHS.L с JGHY.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds. STHS.L is passively managed, while JGHY.L is actively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 4.22%/yr for JGHY.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и JGHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как JGHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у JGHY.L с доходностью 2.24%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
JGHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и JGHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 2.14% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.24% | 3.66% | 7.95% | 5.84% | 0.58% | 2.79% | 1.29% |
Correlation
The correlation between STHS.L and JGHY.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. JGHY.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
JGHY.L
Сравнение STHS.L c JGHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | JGHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.43 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 7.75 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и JGHY.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки JGHY.L в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и JGHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -12.14% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -2.87% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.63% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -8.57% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.77% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.62% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.90% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и JGHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.79% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.96% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.19% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.85% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.27% | -2.54% |
Сравнение комиссий STHS.L и JGHY.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JGHY.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и JGHY.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and JGHY.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.35% for JGHY.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и JGHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор