Сравнение STHS.L с GFGB.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while GFGB.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 3.45%/yr for GFGB.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GFGB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и GFGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GFGB.L с доходностью 3.33%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
GFGB.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и GFGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.28% |
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.33% | 2.41% | 7.86% | 4.28% | -2.32% | 3.31% | 13.08% | 9.77% | -24.57% |
Correlation
The correlation between STHS.L and GFGB.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. GFGB.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
GFGB.L
Сравнение STHS.L c GFGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | GFGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.99 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.97 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и GFGB.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки GFGB.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и GFGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | GFGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -28.88% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.05% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.55% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -10.36% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.51% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -9.25% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.22% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и GFGB.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | GFGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.13% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 6.04% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 7.08% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.86% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.07% | -6.34% |
Сравнение комиссий STHS.L и GFGB.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GFGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и GFGB.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как GFGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and GFGB.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.40% for GFGB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и GFGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор