Сравнение STHE.L с TAHY.L
STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STHE.L returned 6.23%/yr vs 7.42%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHE.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHE.L торгуется в EUR, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHE.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 6.46%.
STHE.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.13%
TAHY.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHE.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0.83% | 6.44% | 6.85% | 8.96% | -6.98% | 0.19% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 6.46% | -5.47% | 25.29% | -13.41% | -13.33% | -9.22% |
Correlation
The correlation between STHE.L and TAHY.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.04 |
The correlation between STHE.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHE.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
STHE.L
TAHY.L
Сравнение STHE.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHE.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.71 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.76 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHE.L и TAHY.L
Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHE.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -41.36% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -4.65% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -10.91% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -14.48% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -21.49% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.67% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHE.L и TAHY.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.65%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHE.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.56% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.32% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 7.09% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 14.38% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 14.38% | -7.70% |
Сравнение комиссий STHE.L и TAHY.L
И STHE.L, и TAHY.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHE.L и TAHY.L
Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHE.L and TAHY.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHE.L and TAHY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson.
Подберите оптимальное распределение для STHE.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор