PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHE.L с IHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STHE.L с IHYA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) and IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while IHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHE.L returned 3.23%/yr vs 4.96%/yr for IHYA.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STHE.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IHYA.L.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и IHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как IHYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IHYA.L с доходностью 2.25%.

STHE.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.93%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.35%

IHYA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.14%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHE.L и IHYA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		0.74%6.43%6.85%8.96%-6.98%3.51%1.79%6.81%-3.40%1.54%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.26%-3.50%14.05%7.32%-3.22%11.48%-3.59%15.17%3.33%-8.98%

Correlation

The correlation between STHE.L and IHYA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.39

Over the past year, the correlation between STHE.L and IHYA.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STHE.L и IHYA.L

Секторы
STHE.L
IHYA.L

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Промышленность

6.5%

-

Недвижимость

4.7%
16.4%

Финансовые услуги

4.6%

-

Технологии

4.6%

-

Энергетика

4.3%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.6%
83.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Коммуникационные услуги

STHE.L
10.7%
IHYA.L

-

Потребительский циклический сектор

STHE.L
6.8%
IHYA.L

-

Промышленность

STHE.L
6.5%
IHYA.L

-

Недвижимость

STHE.L
4.7%
IHYA.L
16.4%

Финансовые услуги

STHE.L
4.6%
IHYA.L

-

Технологии

STHE.L
4.6%
IHYA.L

-

Энергетика

STHE.L
4.3%
IHYA.L

-

Здравоохранение

STHE.L
3.5%
IHYA.L

-

Сырьевые материалы

STHE.L
2.1%
IHYA.L

-

Коммунальные услуги

STHE.L
1.6%
IHYA.L
83.6%

Потребительский защитный сектор

STHE.L
1.0%
IHYA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с WIAU.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с UHYC.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYFC.L
Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с BRHYXIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с IS0R.DEIHYA.L с QQQ

Доходность на риск

STHE.L vs. IHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHE.LIHYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.81

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.17

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.43

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

4.75

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. IHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IHYA.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и IHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHE.LIHYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.81

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и IHYA.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки IHYA.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и IHYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STHE.LIHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-21.83%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-3.57%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-11.75%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-11.75%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-4.44%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и IHYA.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STHE.LIHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.50%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.52%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

6.32%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

8.39%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

9.45%

-2.71%

Сравнение комиссий STHE.L и IHYA.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHYA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и IHYA.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.08%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Часто задаваемые вопросы

STHE.L and IHYA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHYA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHYA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.

STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHE.L and 0.50% for IHYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHE.L и IHYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор